투자전략(戰略)

KODEX 인버스

FireHippo 2020. 11. 25. 23:32
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상품 정보

KODEX 인버스 ETF 기초지수 및 참고지수 소개

1. 기초지수 : F-KOSPI200

  • KOSPI200주가지수선물의 가격 수준을 종합적으로 표시하는 지수

2. 참고지수: F-KOSPI200 인버스

  • 참고지수란 KODEX 인버스의 누적수익률과 기초지수인 F-KOSPI200 지수의 누적수익률의 차이로, 누적수익률 비교를 돕고자 한국거래소에서 산출한 지수입니다.
  • 선물매도 포지션의 손익구조를 나타내는 참고지수로, 운용자산의 15%는 선물증거금, 85%는 현금보유를 가정하기 때문에 실제 ETF의 순자산가치와 유사한 흐름을 보이지만 완전히 일치하지는 않을 수 있습니다.

투자 포인트

1. 주식시장 하락시 기초지수의 일별하락률만큼 역(逆)으로 수익을 낼 수 있는 ETF

  • 기초지수(F-KOSPI200)가 일별 -1% 하락 시 KODEX 인버스는 +1% 상승 추구

투자 유의사항

1. KODEX 인버스는 기초지수의 일별수익률만을 매일 -1배수만큼 추적하는 것을 목표로 하기 때문에 일정 기간의 누적수익률에 대해서는 -1배수로 연동되지 않을
   수 있습니다.

  • 위의 예시와 같이 KODEX 인버스의 일별 수익률은 F-KOSPI200 일별 수익률의 각각 -1배이지만, 누적수익률의 경우 F-KOSPI200는 2.0%, 레버리지 ETF(2배)는 -3.0%로 KODEX 인버스는 2.0%로 F-KOSPI200 누적수익률의 -1배인 3.0%가 되지 못합니다.

2. 기초지수의 일정기간 누적수익률이 마이너스(-) 이거나 0%(제로)에 가까움에도 불구하고 동기간 KODEX 인버스의 수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

  • 상기 수익률은 예시 수익률로 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
  • KODEX 인버스는 시장의 변동성이 클수록, 투자기간이 길수록 누적수익률과 기초지수 누적수익률의 -1배와의 격차가 발생할 수 있습니다. 따라서, 동 ETF는 단기적인 시장전망에 따라 매매하시는 것이 바람직한 투자전략이 될 수 있습니다.

기초지수정보

F-KOSPI200 지수

F-KOSPI200 지수는 KOSPI200주가지수선물의 최근월물을 기초자산으로하여 한국거래소에서 산출하는 지수입니다. 최근월물 선물은 만기일로부터 이전 2영업일 동안 차근월물로 이월(Rollover)됩니다. 2007년 1월 2일(1,000 포인트) 기준으로 2009년 8월 17일부터 산출/발표하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

*기준일 : 2020.11.24

  • 순자산 총액

    9,666억원

  • 상장일

    2009.09.16

  • 총보수

    0.640%
    (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.580%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

  • 분배금 지급

    미지급

    최근 3년 분배금 지급현황

  • 사무수탁사

    KSD (한국예탁결제원)

  • 수탁은행

    국민은행

  • 설정단위

    100,000 좌

  • 최소거래단위

    1주

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